Kobeissi Letter援引高盛数据称，纳指100成份股一个月期标准化Put/Call偏度降至0，处于近20年第四低位，长期均值约为0.11。说明看跌期权相对看涨期权的隐含波动率溢价已经消失，既可能来自保护需求下降，也可能来自追涨Call需求上升。同期单股一个月隐含波动率据称下降17个百分点至约40%，显示市场同时压低了方向性保护与短期波动溢价。

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