据彭博报道，投资者近期集中买入美债下跌保护：其中一笔交易支付约650万美元，覆盖30年期收益率在11月底前升至5.7%的情景；CME未平仓量显示，同日还有针对10年期升至4.85%、5年期升至4.6%的新增仓位。执行价代表尾部保险范围，并非市场一致预测。 由于国债期货价格与收益率反向，图中“看涨减看跌”偏度持续为负，意味着看跌期权更贵，投资者正为收益率继续上冲支付更高保费。CME研究显示，极端负偏度历史上常与随后美债表现偏弱相伴，但并非确定性信号。

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